2008년 글로벌 경제위기 전후, 세계 주식시장에서 추출한 복잡계 네트워크의 변화 양상. (a) 금융위기 전, (b) 금융위기 발생 시기, (c) 금융위기 발생 후.

 

‘글로벌 경제 위기 발생 전후에 주식시장의 상태와 네트워크 구조(State and Network Structures of Stock Markets Around the Global Financial Crisis)’를 발표한 이재우 교수.

1일 인하대에 따르면 인하대 통계물리연구실 이재우 교수와 방글라데시 노아칼리 과기대 부교수 아사둔 노비 박사는 공동으로 경제물리학 논문을 발표했다.

발표된 논문은 ‘글로벌 경제위기 발생전후에 주식시장의 상태와 네트워크구조(State and Network Structures of Stock Markets Around the Global Financial Crisis)’다.

논문이 게재된 ‘Computational Economics’는 ‘Springer’가 발행하는 사회과학논문인용색인(SSCI·Social Science Citation Index)저널이다.

이재우 교수 등은 이 논문에서 2008년 9월 글로벌 금융위기 전후에 나타난 주식시장의 급격한 변화를 복잡계 과학의 네트워크 이론으로 설명했다.

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이 시기 세계주식시장의 복잡계 네트워크는 극단적으로 변화했으며, 경제위기가 없을 때는 네트워크가 글로벌화된 구조를 가지지만 금융위기 발생시기에는 네트워크 구조가 국소화(localization)됐다.

이번 연구는 통계물리학과 복잡계 과학의 연구방법을 주식시장과 같은 경제 시스템에 적용해 이를 이해하는 새로운 관점 제시하고 있다.

또 경제·사회현상, 생태계, 비선형 동력학 시스템뿐만 아니라 시스템 리스크를 이해하는데 응용할 수 있을 것으로 보고 있다.

복잡계 과학은 많은 구성요소들이 복잡하게 얽힌 상호작용을 할 때 구성요소 하나하나에는 없는 시스템만이 가지는 고유한 특징인 창발현상을 탐구하는 과학을 말한다.

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이재우 교수는 “복잡계 과학이론을 경제사회 현상, 뇌와 뉴럴네트워크 간 전기신호의 발화 현상, 자연·사회 재난의 구조, 생태계의 파괴와 복원 문제, 도시의 성장구조, 스마트 시티에서 사물인터넷 연결구조 등 다양한 분야에 응용하는 연구를 진행하고 있다”고 말했다.

한편, 논문 공동저자 아사둔 노비 박사는 이재우 교수 연구실에서 박사학위를 취득했다.